"Loucura" é termo comum para insanidade. Pessoas com depressão clínica ou maior não são insanas. Não representam perigo à comunidade. Quem se torna insano pode também estar deprimido, mas ter depressão não significa ser louco.
Quem se enquadra na definição legal de insanidade sofre delírios de grandeza, paranoia e crenças irracionais. Sintomas de depressão: fadiga, dor crônica, desesperança, planejamento de suicídio.
Segundo Ryan Howes, Ph.D. (Psychology Today), insanos não conseguem distinguir certo de errado. Deprimidos conseguem.
Por ser doença mental, assume-se erroneamente que todo deprimido é insano. Segundo "On the Stigma of Mental Illness" (Corrigan, 2005), esse equívoco faz deprimidos serem tratados como perigosos.
Insanidade é definição legal (não médica) para quem não discerne certo/errado. Depressão é definição médica para doença diagnosticável.
Banda pop inglesa de sucesso chama-se Madness. Atualmente, nenhuma banda fez sucesso com o nome Depression.